RiskAmerica, con el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un grupo de destacados profesores e investigadores del más alto nivel.

Uno de los objetivos principales de RiskAmerica es utilizar y desarrollar investigación de nivel mundial para entender y resolver los distintos problemas relacionados con la gestión y el manejo del riesgo financiero en Chile.

A modo de ejemplo, dentro de las áreas que han sido abordadas recientemente, se encuentra el estudio de la estructura de tasas de interés en Chile.

 
Publicaciones de Apoyo a RiskAmerica  

Claudio Tapia Ñancuvilu 2008
Modelación de spreads en Mercados emergentes: Estimación multi-familia usando Filtro de Kalman
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Gravet, M. 2003
Evaluación de opciones reales mediante simulación: El método de los mínimos cuadrados
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Cortazar, G. and Naranjo, L. 2003
Multi-factor Stochastic Model and Estimation Procedure for the Valuation and Hedging of Commodity Contingent Claims

Cortazar, G. and Schwartz, E.S. 2003
Implementing a Stochastic Model for Oil Futures Prices
Energy Economics, 25, 215-238.

Cortazar, G., Schwartz, E.S. and Naranjo, L. 2003
Term Structure Estimation in Low-Frequency Transaction Markets: A Kalman Filter Approach with Incomplete Panel-Data

Molinare, A. 2002
Estructura y dinámica de tasas de interés reales en Chile: Información contenida en los pagarés reajustables con pagos en cupones del Banco Central
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Naranjo, L. 2002
Modelos Lognormales de precios de commodities y calibración mediante el filtro de Kalman utilizando paneles de datos incompletos de cobre y petróleo
Tesis de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

 
Publicaciones FINLAB UC  

Juan Pablo Araujo Guerra 2008
Valorización y Volatilidad de Acciones en Mercados de Baja Liquidez utilizando un Modelo en base a Variables Latentes estimado mediante el Filtro de Kalman
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Claudia Salas Trujillo 2007
Evaluación e Impacto de Representaciones Alternativas de Carteras de Inversión: Aplicación a Carteras de AFP
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Paula Donoso Yanten 2007
Desarrollo de una Metodología para Representar Carteras de Inversión Mediante Conjuntos de Clases de Activos de Distinta Dimensionalidad en un Mercado de Pocas Transacciones
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Carlos Milla González 2005
Modelos Estocásticos de Precios de Commodities y Estimación Conjunta de la Dinámica de dos Commodities mediante el Filtro de Kalman
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

José Luis Manieu Espinosa 2005
Valorización de Instrumentos Financieros en Mercados con Pocas Transacciones: Análisis de una Metodología Basada en un Modelo Dinámico para la Tasa Cero Real en Chile
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Jorge Urzúa Valdés 2004
Valorización de Opciones Reales Multidimensionales mediante Simulación de Montecarlo utilizando el Algoritmo LSM
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

María Andrea Alcántara 2004
Hipótesis de Eficiencia Especulativa y Predicción de Precios Spot de Cobre y Petróleo Usando Contratos Futuros
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Eric Vucina 2004
Valorización, Opciones y Spread de Letras de Crédito Hipotecario en Chile
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Matías Steinacker 2003
Normas de Basilea no implementadas en Chile
Trabajo Personal Dirigido (Prof. Gonzalo Cortázar), Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Javier Ignacio García Riesco 2003
Estructuras de tasas de interés nominales y reales en Chile: Estimación de modelos estáticos y de modelos dinámicos mediante el filtro de Kalman aplicado sobre paneles de datos incompletos
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Alberto Navajas Passalacqua 2001  
Incorporación de Aplicaciones Financieras Implementadas en MS EXCEL a un sitio Web: Diseño y Construcción de un Prototipo
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ricardo Uauy Valdivia 2001  
Técnicas Avanzadas para Valorizar Empresas de Alto Riesgo: Implementación de un Modelo de Opciones Reales para el caso de Internet
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Alvaro Gonzalez Trenova 2000  
El Premio por Riesgo en los Mercados de Futuros
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Alvaro Edgardo Reyes Duarte 2000  
Utilización de la Información de los Mercados de Futuros y Opciones para la Modelación Estocástica de los Precios de los Commodities: El Caso del Petróleo
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Alvaro Patricio Díaz Valenzuela 2000  
Modelos de precios de commodities, filtro de Kalman y su aplicación a políticas óptimas de hedging en mercados de futuros
Tesis de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Marcelo Salinas Plandiura 1999  
Análisis y Valoración de Activos Reales y Financieros a través de la Teoría de Opciones¨Aplicación a Inversiones Ambientales en Fundiciones de Cobre enfrentadas a Regulaciones Ambientales y Bonos Convertibles
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Fernando Melchor Riera Schiappacasse 1999  
Modelación Estocástica de los Futuros de Commodities: Estimaciones para el Cobre y le Petróleo
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Manuel Osorio Thomas 1999  
Modelo de Simulación de Monte Carlo para Evaluar Opciones Reales: Evaluación de un Pozo de Petróleo y de una Mina de Cobre mediante el Algoritmo de Raymar-Zwecher
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Paulina Alejandra Acosta Cea 1999  
Modelo de Simulación de Monte Carlo para Evaluar Opciones Reales: Evaluación de una Mina de Cobre mediante el Algoritmo de Barraquand-Martineau
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ignacio Pérez Alarcón 1999  
Estructura Intertemporal de Tasas de Interés en Chile
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

José Miguel Irarrázaval 1999  
Revisión y Comparación de Metodologías de Predicción del Precio del Cobre
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago Arnoldo Fredes Echeverría 1998  
Leyes de Corte Optimas y Valor de una Mina con Reservas Finitas de Mineral Utilizando la Teoría de Opciones Reales
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Miguel Angel Vargas Arraño 1998  
Ley de Corte Optima y Valorización de una Mina con Reservas Infinitas de Mineral Mediante la Teoría de Opciones Reales
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Benjamín R. Gareca A. 1997  
Análisis de la Capacidad de Predicción en los Precios de los Commodities, Usando Activos Correlacionados y los Precios Históricos: Los Casos del Cobre, el Petróleo y el Oro
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Luis E. Araya 1997  
Modelación de Procesos de Reversión a la media para Precios de Commodities: Los Casos de Cobre, Petróleo y Oro
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Jaime Casassus 1996  
Evaluación de Inversiones en Recursos Naturales con Múltiples Etapas de Producción Utilizando Opciones Reales
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Andrés Löwener 1996  
Evaluación de Planes de Inversión mediante Teoría de Opciones
Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ricardo Medina 1996  
Precios Futuros de Commodities: Un Análisis desde el Mercado de Capitales
Tesis de Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Marcelo Salinas 1994  
Introducción a la Modelación y Evaluación de Activos Reales a través de la Teoría de Opciones Financieras
Memoria Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

 
Publicaciones de Interés  

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Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange
Review of Derivatives Research, 5:1, 5-50.

Mittnik, S., S. Rachev, and Schwartz, E.S. 2002
Value-at-risk and asset allocation with stable return distributions
Allgemeines Statistisches Archiv, 86:1, 53-68.

Ortobelli, S., I. Huber and Schwartz, E.S. 2002
Portfolio selection with stable distributed returns
Mathematical Methods of Operations Research, Special Issue on Mathematical Models in Market and Credit Risk, Editor, S. Rachev , 55:2, 265-300.

Tokat, Y. and Schwartz, E.S. 2002
The impact of fat tailed returns on asset allocation, Mathematical Methods of Operations Research, Special Issue on Mathematical Models in Market and Credit Risk
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Throwing Away a Billion Dollars: The Cost of Sub-optimal Exercise Strategies in the Swaption Market
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The Valuation of Natural Resources in Real Options and Business Strategy: Applications to Decision Making
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A Compound Option Model for Evaluating Multi-Stage Natural Resource Investments in Project Flexibility, Agency, and Competition: New Developments in the Theory and Application of Real Options
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One Market, One Money?: FDI, Exports and Exchange Rates, in Innovation and Strategy, Flexibility, Natural Resources and Foreign Investment: New Developments and Applications in Real Options
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